Mawoudé M.

• Validation des comptes réglementaires au sein d’une compagnie d’assurance : conception et mise en œuvre de la stratégie de validation des SCR et des stress tests dans le cadre des dispositifs ICAAP et ORSA ; définition de la stratégie de validation de la formule standard et de son déploiement, suivie d'une revue approfondie du SCR marché ; conception et implémentation du Risk Appetite Framework pour les cautions structurées ; évaluation du risque de modèle et notation des modèles conformément au cadre du Model Risk Assessment (MRA) ;

• Responsable du pilotage du projet de production des rapports de solvabilité et de la situation financière (à destination de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR) pour un Groupe d’assurance et ses filiales : supervision des travaux des référents des services Risques, Investissements, Actuariat, Comptabilité, Juridique, etc., préparation des supports de validation pour le Comité Finance et Risques, les Comités Spécialisés et le Conseil d'Administration ;

• Accompagnement d’un grand groupe d’assurance (bancassureur) sur la production des comptes IFRS17 sur le périmètre prévoyance : coordination des travaux de production des filiales et de l'équipe Head Office ; mise en place d'un process de contrôle des travaux IFRS17 sur les contrats de prévoyance ; analyse et consolidation des chiffres IFRS17 au niveau Groupe ;

• Responsable de l'offre et du pôle d'expertise sur les risques liés à Solvabilité 2 au sein d'Asigma ;

• Chargée de formation des consultants à la réglementation Solvabilité 2 – Pilier 1, 2 et 3, développement d'outils actuariels, supervision de la rédaction d'articles.

• Évaluation et analyse de la variation des provisions techniques et du Capital de Solvabilité Requis (SCR) en formule standard et Modèle Interne Partiel (MIP) au niveau Groupe ;

• Mise en œuvre et suivi des indicateurs de risques définis dans la stratégie de risque du Groupe ;

• Mise en œuvre des politiques de gestion de risques présentées en Comité des risques et en Conseil d'Administration ;

• Coordination du projet de production des rapports sur les risques et la solvabilité du Groupe à destination de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la Banque de France et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;

• Analyse de l'impact des changements règlementaires en lien avec la solvabilité du Groupe et ses filiales.

• Accompagnement d’un grand Groupe dans la mise en place de la norme IFRS 17 ;

• Mission chez Milleis Vie (ex. Barclays Bank France) pour la cartographie des risques, la mise en place d'indicateurs de suivi et la rédaction du rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise ;

• Audit et certification des provisions techniques Solvabilité 2 et des comptes sociaux d’une mutuelle ;

• Pilotage du projet de production des états financiers règlementaires d'une mutuelle : production des Quantitative Reporting Templates (QRT) et des Etats Nationaux Spécifiques (ENS) ;

• Refonte de la tarification de l'offre d'assurance automobile d'un grand groupe d’assurance ;

• Validation des comptes règlementaires d’une caisse de retraite et rédaction du rapport actuariel ;

• Refonte de l'offre d'assurance obsèques d’une société d’assurance pour la mise en conformité avec la loi Sapin 2 ;

• Pilotage du projet d'amélioration de l'outil de production des états financiers règlementaires d’un groupe de mutuelles avec des échanges réguliers avec l'éditeur Moody's ;

• Mise en place d'un outil de modélisation d'un produit d'épargne dans le cadre de la règlementation solvabilité 2 ;

• Implémentation d'un Générateur de Scénarios Économiques s'appuyant sur le modèle de HULL & WHITE pour les taux d'intérêt et le modèle de BLACK & SHOLES pour les actions ; analyse de l'impact d'une mauvaise calibration des modèles sur les exigences en capital d'une compagnie d'assurance-vie.