À propos de Ulrich
Je suis Consultant Manager spécialisé dans la conception, l’implémentation et la validation de modèles de risque de crédit, sous les frameworks Bâle/IRB et IFRS 9, ainsi que dans la résolution de problématiques data.
J’ai piloté le développement de modèles prospectifs (PD, LGD, provisionnement) sous le framework IFRS 9, dirigé des missions de validation indépendante de modèles réglementaires (LGD, CCF, LGDD, ELBE, ...) couvrant divers portefeuilles (retail et non retail). J'ai égalementconçu des outils de monitoring et des plateformes de modélisation en R Shiny, Python (Dash) et Power BI.
Mon parcours m’a permis de collaborer avec des équipes pluridisciplinaires (métiers, risques, audit, régulateurs) et de développer une approche rigoureuse combinant expertise technique, exigences réglementaires (Bâle III, Bâle V, IFRS 9) et applicabilité opérationnelle.
Ce qui me distingue : ma capacité à structurer efficacement le travail, à anticiper les points de friction, à remonter proactivement les alertes, et à garantir la livraison dans les délais.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Phast SolutionsConsultant ManagerCONSEIL & AUDIToctobre 2023 - août 2025 (1 an et 10 mois)Paris, FranceJ’ai travaillé au sein du cabinet sur une mission longue chez le client Société Générale, où j’ai accompagné leurs équipes dans des problématiques opérationnelles et réglementaires, notamment sur des travaux de validation de modèles dans le cadre de normes exigeantes telles qu’IFRS 9 et IRB-REPAIR, nécessitant rigueur méthodologique et expertise technique.Par ailleurs, j’ai participé à la préparation de réponses à divers appels d’offres, mobilisant esprit d’analyse et de synthèse pour renforcer la compétitivité du cabinet.Enfin, j’ai soutenu la formation continue des collaborateurs, favorisant le partage de connaissances et le développement des compétences.
- ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'InformationEnseignant vacataireEDUCATION & E-LEARNINGnovembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 7 mois)Rennes, FranceChargé de TD/TP pour le cours de méthodes d'analyse factorielle sous R et R shiny :
- ACP - Analyse en Composantes Principales
- AFC - Analyse Factorielle des Correspondances
- ACM - Analyse Factorielle Discriminante
- AFM - Analyse Factorielle des Correspondances
- AFD - Analyse Factorielle Multiple
- Société GénéraleChef de mission validation de modèles de risque de créditBANQUE & ASSURANCESoctobre 2023 - mai 2025 (1 an et 7 mois)La Défense, Puteaux, France- Validation des modèles de LGD Défaut et ELBE - IRB REPAIR (Décembre 2024 Mai 2025)
- Chef de mission sur la revue indépendante des modèles de LGD Défaut et ELBE du périmètre Consumer Finance de l'entité Franfinance.
- Animation des échanges avec l'entité de modélisation.
- Validation des modèles de LGDSaine et CCF - IRB REPAIR 2024 Novembre 2024)- Pilotage de la revue indépendante des modèles de LGD Saine et de CCF (RDS, Risk Differentiation, Risk Quantification), du périmètre des crédits à la consommation de la Banque de détail en France (issue de la fusion des entités BDDF et CdN).
- Revue des réponses aux recommandations existantes.
- Coordination des travaux et échanges avec les équipes de modélisation.
- Monitoring des modèles réglementaires (Mai 2024 - Juin 2024)- Actualisation du protocole du monitoring des modèles réglementaires (PD, LGD, CCF) du Groupe.
- Appui au développement et à l'implémentation de l'outil de monitoring.
- Animation des ateliers LoD1 - LoD2 relatifs au développement de cet outil.
- Validation des modèles de PD, LGDSaine etSICR - IFRS 9 (Avril 2024 - Mai 2024)- Supervision de la revue indépendante des modèles de PD, de LGD et des critères de transfert (SICR) de la filiale roumaine BRD (Banca Română pentru Dezvoltare).
- Animation des échanges avec l'entité de modélisation.
- Validation des modèles de LGDSaine - IRB REPAIR (Février 2024 - Avril 2024)- Chef de mission sur la revue indépendante du RDS destiné au développement des modèles de LGD Saine sur le périmètre des crédits à la consommation de la banque de détail en France (fusion des entités BDDF et CdN).
- Animation des échanges avec l'entité de modélisation.
- Validation des modèles d'affacturage (Octobre 2023 - Janvier 2024)- Participation à la revue indépendante des RDS destinés au développement des modèles de risque de crédit sur le portefeuille des créances achetées de l'entité Société Générale Factoring (SGF).
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- Ingénieur en data science avec une spécialisation en gestion des risques et ingénierie financièreENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information2020