Romain Dutrenois, Ingénieur financier

Description

Ingénieur financier senior, expert sur les sujets marché, dérivés, produits structurés, analyse, pricing et risques.

Expérience à Londres et à Paris, dans des banques d'envergure internationale (HSBC, BNP, Lloyds)

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Lloyd's Banking Group
Quantitative Analyst
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2022 - juillet 2022 (6 mois)
Londres, Royaume-Uni
Quantitative Analyst for 2 missions:
- LIBOR Transition, Linear Rates Models: validating VAR models on EUR, GBP and USD Spread Curves
- New Product Approval: leading the quantitative processes for approving new products, quantitative support for trading desks on specific products and transactions
BPCE
Quantitative Analyst/Structurer
BANQUE & ASSURANCES
février 2020 - décembre 2021 (1 an et 11 mois)
Paris, France
Quantitative analyst within the team in charge of the Group's securitization program.
Rating models development, RWA optimization, NPL portfolio pricing model.
Tax Relief obtained (Crédit Impôt Recherche)
National Australia Bank
Interest Rate Structurer
BANQUE & ASSURANCES
octobre 2015 - septembre 2018 (3 ans)
Londres, Royaume-Uni
Interest rate derivatives and structured products pricing, conception and distribution for domestic markets

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Master
Toulouse Business School
2012
BSc Applied Mathematics
Toulouse University
2008

Consultant management