Description

J'interviens comme Maitrise d'ouvrage Risque de crédit ou Senior Business Analyst. Avec 15 années d'expérience au sein des directions Risques et DSI dans le milieu bancaire, j'ai pu approfondir mes connaissances fonctionnelles, méthodologiques et en gestion de projet, en particulier autour de l'écosystème risque de crédit et des projets réglementaires Bâle II, Bâle III, norme BCBS 239, Anacrédit, Bâle IV, titrisation, Restructuration de crédit (Whatchlist), Backtesting (Dossiers Défaut).

J'ai ainsi eu l’occasion de travailler sur divers sujets tels que l’alimentation et sourcing des données, le problématiques de qualités de données, la production d’indicateurs et les reportings internes et règlementaires.

Volontaire et pro actif, je mets mes connaissances au profit de mes clients pour mener à bien les missions qui me sont confiées.

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Crédit Agricole CIB
Risk & Permanent Control
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2020 - décembre 2022 (3 ans)
Montrouge, France
Projet RADaR (Risk Analytics, Data and Reporting) :
§ Portail risque de Credit / Contrepartie utilisé dans toute la banque (le front, la population Risque, les différents métiers de la banque
et la finance) permettant de naviguer dans tout le portefeuille CACIB, afficher des métriques risque et les ventiler suivant plusieurs axes
d’analyse en temps quasi réel (Cube ActivePivot de ActiveViam)
§ Les indicateurs risques : exposition brute, exposition net, risque pays (suivant une méthodologie interne), garanties, provisions (Bucket
1, Bucket 2 & Bucket 3), données bâloises (RWA, EAD, RW, méthode utilisée, tranching), EEAT (Effective Explosure After Transfer),
PEAT (Potential Exposure After Transfer), les limites
§ Les principales fonctionnalités
o Recherche mono-critère et multi-critères à partir de 64 axes d’analyse
o Profondeur de 10 ans d’historique
o Quelques modules
§ Ventilation (ventilation des métriques risque sur un ou plusieurs axes d’analyse)
§ Risk Evolution (Affichage des métriques risque sur 10 ans)
§ Commitment (détail des engagments par catégories de risque)
§ Rating
§ Credit Risk Mitigant (détail sur les garanties)
§ Early Monitoring (Indicateur d’alertes)
§ Peer to peer (Calcul des écarts entre 2 dates et ventilation sur un axe)
§ Les principaux paramètres de restitution
o type de situation (quotidienne ou mensuelle)
o type de taux (taux courant ou taux budget)
o devise de restitution
o restitution en mode graphique ou tableau
Mission:
§ Recueil des besoins, cadrage, analyse et rédaction des expressions des besoins à destination de l’équipe IT, recettes fonctionnelles
et validation des évolutions.
§ Coordination avec l’équipe IT pour assurer la qualité des livrables.
§ Responsable de la mise en oeuvre en mode agile des nouvelles fonctionnalités (flux de données, calcul de nouveaux indicateurs risque,
évolutions de l'interface utilisateur)
§ Formation, accompagnement et support fonctionnel aux utilisateurs
A ce titre, j’ai piloté et suivi les sujets suivants :
Sujet 1 : Ajustement (Tiers, Encours, RWA)
Mise en place dans RADaR d’un outil permettant d’ajuster (modifier, corriger) les données provenant des « back office » (Tiers, Groupes, Encours
ou garanties)
Sujet 2 : Simulateur RWA
Mise en place dans RADaR d’un outil de simulation du RWA à partir du rating d’une contrepartie ou d’un groupe. Analyse d’impacts sur les
métriques risque (Risque Direct, Risque Indirect (Garant), RWA)
Sujet 3 : Prise en compte de la réorganisation de la structure analytique de la banque dans RADaR
Sujet 4 : Early Detection
Mise en place dans RADaR d’un système de monitoring du portefeuille qui permet d’identifier / d’anticiper à travers différents indicateurs, le
défaut d’une contrepartie dans un futur proche. Ces indicateurs sont calculés à partir d’algorithme de machine learning.
Sujet 5 : Gestion des droits d’accès
Mise en place dans RADaR d’un système de gestion des droits d’accès avec restriction aux données suivant les axes Product line / Business line
/ Booking entity (OBS, OBE, OBU)
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Sujet 6 : Module Peer to peer
Mise en place dans RADaR d’un module permettant le calcul de variation d’une métrique risque entre 2 dates, puis la ventilation de ces écarts
suivant un axe défini (contrepartie, groupe, ligne métier, pays de risque, …etc)
Sujet 7 : Calculateur RP Pricer
Mise en place dans RADaR d’un outil de calcul du prix de reserve pour la revente des actifs de la banque. Le calculateur s’appuie sur une librairie
de calcul.
Environnement(s) techniques(s) :
Cube ActivePivot de ACTIVEVIAM, Spark, SSIS, SQL Server, librairie C++, Algorithme Machine learning
Société Générale
Business Analyst risque de crédit
octobre 2015 - octobre 2019 (4 ans)
Projet : BRBD - Base Reporting Banque de Détail (Risque de crédit) Sujet 1 : Suivi de production Objectifs:
§Suivi des arrêtés quotidiens, mensuels et trimestriels
§Mise en place des évolutions : rédaction des Expressions de besoins, validation et recette
§Respect des contraintes réglémentaires : Fournir les données à J+7 à la BCE (Base Centrale des engagements du groupe) pour consolidation
§Analyse des incidents de production
§Support fonctionnel aux utilisateurs
§Analyse de la qualité de données durant de la phase de collecte
§Suivi des interventions en production suite aux incidents Sujet 2 : IFRS9 Répondre aux exigences réglementaires induites par la nouvelle norme IFRS9 pour une mise en production à échéance 1 er janvier 2018 Objectifs:
§IFRS9 phase 1 : Classification des instruments financiers du Groupe en fonction de leur stratégie d'utilisation et caractéristiques spécifiques (ajustement de la norme IAS 39 relative aux instruments financiers)
§IFRS9 phase 2 : Provisionnement des encours sains Mission:
§Restituer la classification IFRS9.1 de tous les crédits
§Harmoniser les pratiques BDDF avec les pratiques du Groupe et des autres filiales
§Assurer la cohérence de ses systèmes Risques et Comptables ainsi qu'avec les remontées Groupe de calcul des RWA
§Restituer les résultats, (stocks de provisions et mouvements), pour les besoins comptables, réglementaires et de pilotage, au niveau Groupe et au niveau local
§Répondre aux projets Maille contrat et Collecte BCE qui sont en adhérence Sujet 3 : Anacredit (Analytical Credit Dataset) - Base statistique des données de crédit Dans le cadre du règlement 2016/867 de la BCE exigible pour le 1 er Octobre 2018, un nouveau reporting réglémentaire doit être mise en place Objectifs:
§Mise en place de la nouvelle collecte
§Collecte ligne à ligne des encours de crédit au niveau contrat
§Répondre au besoin de collecte des données tiers et des données financières pour le scope des contreparties gérées par BDDF Sujet 4 : Crédits restructurés Remontée des données de restructuration de crédits, Contrôle de qualité et de cohérence des données Objectifs:
§Définition du périmètre des contrats restructurés
§Mise en place des contrôles de fiabilisation des données (Statut défaut/probation, provisionnement, whatchlist) Sujet 5 : Backtesting (Gestion des dossiers défaut) - Pertes et Recouvrements Evolution du SI pour répondre aux nouveaux besoins de calcul de la CNR (Charge Nette du Risque) dans le cadre du projet IFRS9.2 Objectifs:
§Couverture du périmètre retail
§Transmettre précisément les montants de pertes couvertes et non couvertes en qualité comptable
§Ajout de nouvelles données (code Sous Ligne Metier, Catégorie Tier Réglémentaire, code entité de booking, étape de provisionnement IFRS, portefeuille bâlois) dans le flux de restitution