À propos de Mohamed
Analyste Quantitatif expérimenté, spécialiste du Data Management et de la modélisation statistique appliquée aux risques de crédit. J'ai une expérience de 9 ans sur la réglementation bâloise et la modélisation des paramètres PD, LGD et CCF. J'ai travaillé à la fois pour les équipes de validations et de modélisations.
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Expériences
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALEEquipe validation des modèles – analyste quantitatif risque de créditBANQUE & ASSURANCESavril 2023 - décembre 2025 (2 ans et 8 mois)Paris, FranceAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles (RISQ/MRM), j'ai travaillé sur la revue des nouveaux modèles de PD sur le portefeuille Institutions Financières (remédiation IRB-Repair) et les Backtesting des modèles PD et LGD sur le portefeuille financement d'équipements :- Revue de la construction des RDS destinés à la production des modèles PD et LGD du portefeuille Affacturage- Revue des RDS, des modèles de Risk différentiation et quantification sur le portefeuille Institutions Financières (Banque, Assurance, Broker, Asset Manager, Fonds) et suivi des recommandations- Revue des Backtesting des modèles PD sur le portefeuille financement d'équipement- Coordination des travaux de revue du modèle LGD sur le portefeuille financement d'équipement- Rédaction des rapports d'audits- Chef de mission sur la revue des travaux de remédiations (Coordonner les travaux de revue et assurer la liaison avec les équipes 1LOD)- Revue d'implémentation des modèles
- Groupe BPCEEquipe validation des modèles – Analyste quantitatif Risque de CréditBANQUE & ASSURANCESmars 2021 - février 2023 (1 an et 11 mois)Paris, FranceAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de risque de crédit, j'ai principalement travaillé sur les revues suivantes :- Audit et vérification de la conformité d'un modèle IFRS9 au regard de la réglementation IFRS9 et des normes Interne- Revue des travaux de BT des modèles IFRS9 sur différent périmètre- Revue des travaux de BT des critères de dégradation SICR- Revue des travaux de remédiation aux obligations BCE
- NatixisDirection des Risques – Analyste quantitatif Risque de CréditBANQUE & ASSURANCESmars 2018 - février 2021 (2 ans et 11 mois)Paris, FranceAu sein de l'équipe en charge des modèles internes de notations, j'ai travaillé sur la production des BackTesting des modèles de notations, des reportings réglementaires, et des analyses statistiques:- Audit, revue et mise en conformité du process de BT- Fiabilisation des flux en entrée des programmes de BT- Production trimestrielle des BT- Réalisation des analyses post BT- Amélioration continue du dispositif de production des BT- Mise en place de process automatisé de production des reportings réglementaire- Réalisation trimestrielle des reportings standardisés à destination de la BCE- Production des livrables pour la mission TRIM- Préparation des réponses aux « findings » des auditeurs (TRIM, IG, CAC)- Participations aux ateliers d'échanges avec les auditeurs- Participation aux refontes des modèles sur le volet analyse statistiques (échantillonnage, analyse descriptive, test statistiques, etc).- Développement d'un programme SAS pour la simulation du RWA prudentiel
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