Description

Je suis analyste quantitatif, diplômé du Master2 Probabilités Finance, de l'université Pierre et Marie Curie Jussieu Paris 6, cohabilité avec l'X, en 2015. Je suis également titulaire de deux autres masters :

- Master II « traitement du signal et télécommunications spatiales », à SUPAERO(actuellement ISAE) Toulouse en 2005 et

- Diplôme d’ingénieur (filière Informatique et mathématiques appliquées), de l’ENSEEIHT Toulouse. en 2004.

Langues

Arabe
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Tesselate group
Consultant analyse quantitative, dérivés de taux
BANQUE & ASSURANCES
novembre 2016 - septembre 2021 (4 ans et 10 mois)
Paris, France
PROJET2 DEC 2017 – JUIN 2019
 Réalisation d’une application permettant le pricing d’une swaption Bermuda à l’aide du modèle LMM CEV , ainsi
que la calibration du modèle LMM CEV. Etapes :
---réalisation d’un module permettant la calibration du modèle LMM CEV, en utilisant les volatilités Black (des
swaptions européennes) et de la formule approximative de Rebonato (bouquin de Brigo : interest rate models-
theory and practice). Le module utilise l’algorithme d’optimisation de Levenberg Marquardt et;
---réalisation d’un module permettant de pricer une swaption bermuda, en utilisant les paramètres du modèle
obtenus au cours de l’étape de calibration ; avec, comme sous étapes :
+réalisation d’un module permettant la discrétisation des taux Libor forwards, en utilisant la méthode d’Euler et
+réalisation d’un module permettant de calculer la valeur de la swaption Bermuda, en utilisant la méthode de
Monte Carlo (algorithme de Longstaff et Schwartz).
 Environnement Technique : Fusion Fabric Cloud Valuation, Visual Studio Enterprise Edition 2015, C++, QuantLib.
 Environnement Fonctionnel : Libor Market Model, LMM CEV, Bermudan swaption, méthode de LongStaff and
Schwartz, algorithme de Levenberg Marquardt

PROJET1 NOV 2016 – NOV 2017
 Maintenance corrective et évolutive d’une application de pricing des instruments suivants : (swap,swaption, cap et
floor), en utilisant les modèles suivants (Black, Hull White et LMM), à l’aide de la bibliothèque C++/QuantLib.
----ajout d’un module permettant de traiter un fichier xml afin de récupérer les informations concernant les
instruments à pricer, et
----étude de la faisabilité de la migration du code du pricer de C++/Quantlib vers C++/Numerix.
 Environnement Technique : Visual Studio Enterprise Edition 2015, C++, QuantLib, Numerix.
 Environnement Fonctionnel : Produits dérivés de taux (interest rate derivatives) : swap, swaption, cap, floor.