Description

Judicael possède plus de 15 ans d'expérience dans le conseil en gestion des risques, avec une spécialisation notable dans le domaine du risque de crédit répondant aux exigences réglementaires récentes comme TRIM et IRB Repair. En tant qu'expert en réglementation prudentielle (Bâle, TRIM/X) et comptable (IFRS), il a accumulé une vaste expérience en accompagnant les banques à travers l'Europe (France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie, et Maroc) dans la rédaction de normes, le développement, la mise en œuvre, le test, et la revue de modèles IRB et IFRS9.

Ses compétences couvrent divers types de portefeuilles, y compris les portefeuilles de Retail et Corporate, et son expertise s'étend également sur la programmation sur SAS/SQL dans le cadre de projets de développement de modèles, ainsi que de R et de Python dans des projets de revue de modèles, consolidant ainsi sa position comme un expert polyvalent dans le domaine de la gestion des risques.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

BNP
QUANT CREDIT RISK
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2024 - Aujourd'hui (2 ans et 5 mois)
Paris, France
Model performance including Backtesting automated process related to Reboot project -
Model performance (2024)
Rabobank
QUANT CREDIT RISK
BANQUE & ASSURANCES
juillet 2020 - décembre 2020 (6 mois)
Amsterdam, Pays-Bas
Validation of LGD of Corporate portfolio and on IFRS9 model, validation of LGD&EAD models of IPRE portfolio (2020)
Société Générale - CIB
QUANT CREDIT RISK
BANQUE & ASSURANCES
juillet 2020 - décembre 2023 (3 ans et 6 mois)
Paris, France
Hausmann Project related to validation of PD, LGD and CCF IRB-A models on SME, Corporate and Retail portfolio (2021-2023)
Feasibility of submitted internal model (PD, LGD/LGDD, CCF, ELBE) in the Public Sector Entities in the SGRF unit (2023).