Ilyas Rahbaoui

Analyse et explication des variations quotidiennes de P&L

Décomposition du P&L, analyse et calcul des composantes

Réconciliation de P&L entre le système BO et FO

Montage des fichiers d’analyse

Automatisation des fichiers d’analyse

Périmètre: Couru

Compétences métier : composantes P&L, couverture du risque de taux, produits de taux(Bonds, IRS, CCS, IAMs, L&D, Repos)

Interlocuteurs: Analystes P&L, Front Office, analystes risques

Support:

Support fonctionnel sur les outils LightTrade(Outil Front-to-back In-house) – RiskMetrics

Maintenance et exploitation de la Database SQL Risques

Support C#/VBA sur la bibliothèque RiskLib DLL

Production:

Production et suivi des indicateurs de risque de marché Ex Ante

Production de reporting à destination de la gestion et des Risk Managers

Production de stress-tests dans le cadre de la réglementation AIFM

Contrôle et notification des dépassements de limites d’exposition à la gestion

Calcul et validation des indicateurs SRRI, SRI et scénarii de performance

Rédaction de politiques de risque(identification et cartographie des risques)

Backtest de VaR(Traffic light test, test binomial)

Projets IT orientés Business:

Recueil des besoins auprès des Risk Managers

Rédaction d’expression de besoin auprès de l’IT

Validation des développements informatiques spécifiés par le contrôle des risques

Développement de nombreux outils d’aide à la décision en VBA

Modélisation UML, implémentation et documentation d’une bibliothèque C# Risques interopérable avec Excel/VBA(Calcul de SRRI/SRI/Scénarii de performance) sous Visual Studio

Développement en VBA d’un module de transformation de données brutes destinées à être intégrées dans la base SQL Risques

Automatisation en VBA de modules du support du comité d’investissement

Interlocuteurs: contrôleurs des risques - analystes de performance - service IT - gérants de fonds – contrôle interne

Stage de fin d’études en multi-gestion alternative (Front-office|6 mois)

Support sur un outil de reporting de performance/risque

Analyse et contrôle des données de risque et de performance des managed accounts

Développement en VBA d’un outil d’aide à la décision à destination du CIO

Environnement: Multi-gestion alternative (fonds de hedge funds) - Front Office