À propos de Ilham
Avec plus de 13 ans d’expérience dans le secteur bancaire, j’accompagne les directions des risques dans la mise en œuvre opérationnelle des exigences réglementaires, la modélisation crédit (IRB), les exercices de stress test et la transformation des organisations.
Ancienne inspectrice du LCL, j’ai audité des processus clés (crédit, recouvrement, conformité, qualité des données, gouvernance) avant de rejoindre Crédit Agricole Consumer Finance, où j’ai piloté pendant 7 ans des projets stratégiques en lien avec TRIM, IRB Repair, NDOD, Stress Test EBA, etc.
En tant que responsable de la modélisation prudentielle, j’ai dirigé une équipe de 12 personnes et mené un projet de transformation d’envergure (création d’un centre d’excellence, fusion d’équipes, montée en compétence, animation IRBA groupe). J’ai également été référente modélisation lors de la mission BCE sur les modèles bâlois en 2021.
Aujourd’hui, j’interviens en freelance pour aider les banques à concilier conformité, efficacité opérationnelle et excellence technique, en apportant une vision stratégique, un pilotage rigoureux et une expertise pointue des enjeux réglementaires.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 30 km)
Expériences
- Crédit Agricole Consumer FinanceResponsable de la modélisation et stress testBANQUE & ASSURANCESoctobre 2018 - novembre 2022 (4 ans et 2 mois)Massy, FrancePérimètre : BU France et 7 BU InternationalesEncadrement : Internes et Consultants- Management et animation d'une équipe de 12 collaborateurs✓ Recrutement des collaborateurs internes et des prestataires✓ Montée en compétence, Définition des objectifs, Évaluation, Élaboration/Suivi duplanning et du budget, ...✓ Élaboration du plan de transformation de la filière modélisation notamment au traversla création du centre d’excellence des modèles- Animation du dispositif IRBA au sein des filiales de CACF✓ Refonte de l'ensemble des modèles IRBA (projet NDOD)✓ Implémentation des Guidelines EBA (NDOD, défauts multiples, taux d'actualisation, ...)✓ Refonte des scores comportementaux et segmentation en CHR✓ Construction de modèles de LGD/CCF✓ Développement de modèles de LGD Downturn✓ Échanges avec les équipes de validation✓ Réalisation des exercices ICAAP et Stress tests (EBA, Budget, Climatique...)- Coordination des travaux avec les filiales du Groupe et la maison mère✓ Point d’entrée sur les sujets réglementaires✓ Mise en place de la gouvernance✓ Accompagnement des filiales- Référent modélisation lors de la mission BCE IMI dans le cadre d'un « material change » des modèles IRB - 4 mois- Chef de projets risques✓ Projet de transformation de la filière modélisation (centralisation de la modélisation et des backtestings)✓ Projets de mise en conformité règlementaire (IRB Repair, TRIM, NDOD)✓ Projets d'optimisation des RWA et de l'EL – Efficacité opérationnelle✓ Projets de Stress Test (EBA et internes)✓ Organisation de séminaire (Modèles, NDOD, IRB Repair)
- Crédit Agricole Consumer Finance (Massy)Chef de projet Bâle IIBANQUE & ASSURANCESjanvier 2016 - septembre 2018 (2 ans et 8 mois)Périmètre : BU France et 7 BU InternationalesEncadrement : Consultants et Stagiaires- Pilotage et veille à la bonne mise en œuvre des dispositifs réglementaires bâlois dans les filiales internationales (IRBA et Roll Out)✓ Réalisation et Coordination des exercices de Stress Test (EBA, Budgétaire, Crédit Conso)✓ Réalisation de l'ICAAP (Quantitatif et Qualitatif)✓ Accompagnement des filiales pour passage en approche IRBA✓ Réalisation des Reportings réglementaires (TRIM, Roll Out BCE, EBA Benchmarking HDP, Impact Bâle IV, Inventaire des modèles, ...)✓ Exécution du Backtesting des scores et des paramètres bâlois- Coordination et contribution aux exercices de Stress Test (EBA 2018, Budgétaire)✓ Calcul des données historiques, starting points en FTA (IFRS9)✓ Projection des paramètres via l'application de modèles internes ou l'utilisation de benchmark EBA✓ Projection des Taux de Transition à l'appui des matrices de migration entre bucket construite via l'approche de Merton appliquée au portefeuille Retail✓ Application et validation du modèle de Merton utilisé sur le portefeuille- LGD : étude sur la volatilité des taux de pertes✓ Vérification que la volatilité du portefeuille Renouvelable est inférieure à celle des autres portefeuilles afin de justifier l'utilisation du coefficient de corrélation de 4% sur le portefeuille Revolving- Coordination des projets de mise en conformité réglementaire - définition du défaut, RWA défaut, segmentation statistique, ...✓ Mise en place d'une gouvernance dédiée permettant d'assurer la correcte mise en œuvre des évolutions méthodologiques✓ Participation aux chantiers Groupe Crédit Agricole visant à définir le cadre normatif relatif au nouveau défaut EBA 2021✓ Accompagnement des entités pour répondre aux exigences du régulateur- Coordination de la mission de validation relative au projet de refonte du modèle Corporate✓ Point d'entrée vis-à-vis du Groupe CASA et des équipes modélisatrices✓ Participation au groupe de travail Groupe✓ Encadrement de l'équipe de validation CACF- ICAAP Quantitatif : mise en place d'une nouvelle méthodologie et étude d'impact✓ Utilisation des paramètres IFRS9 Forward Looking pour obtenir une mesure des exigences en fonds propres plus réactive à l'évolution des caractéristiques du portefeuille et du contexte économique que celle obtenue via les paramètres réglementaires- Réponses et suites des différents audits - BCE, Inspection Générale, Audit interne, Validation interne- Suivi et alerte en cas de dérives des indicateurs bâlois - EL- Prov, EL/EAD, RWA, évolutions des paramètres réglementaires- Rendre compte au travers des instances Groupe de suivi, pilotage et validation Veilles règlementaires- Procédures : création et mise à jour - Stress Test, Estimation et Backtesting des paramètres bâlois...)
- LCL (Villejuif)Inspectrice / AuditriceBANQUE & ASSURANCESjuillet 2013 - décembre 2015 (2 ans et 5 mois)- Missions d'Inspection sur l'ensemble des activités de la banque✓ Audit de processus sur différentes thématiques (Gouvernance, Contrôle Permanent, SI, Qualité des données) Bâle II, Crédits aux Entreprises, Crédits aux Professionnels et Petites Entreprises, Recouvrement, Blanchiment, Gestion des Référentiels✓ Audit des unités commerciales (Marchés des particuliers et des professionnels)✓ Audit des Systèmes d'Informations (Gouvernance, Activités opérationnelles, Maintenance, Sécurité applicative, Qualité et Fiabilité des données)✓ Analyse du degré de maîtrise des risques (Réglementaire / Contrepartie / Opérationnels / Sécurité Informatique...)✓ Animation de formation
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Formations
- Master 2 Professionnel Gestion des Risques FinanciersUniversité Paris Cergy-Pontoise2012Master 2 Professionnel Gestion des Risques Financiers
- Master 2 Professionnel Econométrie et statistiqueUniversité Paris Est-Créteil2011Master 2 Professionnel Econométrie et statistique