Description

Senior consultant en modélisation du risque de crédit avec plus de 12 ans d’expérience au sein de grandes banques françaises et d’institutions européennes. J’accompagne les établissements dans la conformité aux exigences réglementaires (Bâle II/III, TRIM, IFRS 9) à travers la construction, la refonte, la validation et l’implémentation de modèles internes (PD, LGD, EAD, ECL). Mon expertise couvre également des problématiques connexes à fort enjeu : nouvelle définition du défaut (NDOD), forbearance, backtesting, gouvernance des modèles, revue LoD2 et recommandations BCE. J’interviens aussi sur les dispositifs de pilotage du risque et de supervision (TRIM, ICAAP, stress tests), avec une approche rigoureuse et orientée impact. Mes missions m’ont conduit à travailler avec la BCE, CACF, BNP Paribas, Société Générale, Natixis et d'autres grands groupes, en m’appuyant sur une solide maîtrise de SAS, Python et R.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

CACF France
Project Lead - IRB PD Model
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2022 - mars 2025 (2 ans et 6 mois)
Paris, France
Refonte Modèle de PD IRB dans le cadre d’un plan de remédiation BCE
Phase 1 : Construction des nouveaux modèles de PD IRBA
• Cadrage technique du projet
• Construction d’un « fast model » permettant d’apprécier l’intérêt d’une refonte complète des modèles PD
• Attribution et suivi des tâches
• Coordination de la construction du RDS
• Segmentation du portefeuille
• Construction des modèles de score (différenciation des risques)
• Estimation de la probabilité de défaut et calcul de la marge de prudence (calibrage du risque)
• Simulations et mesures des impacts RWA/EL
Phase 2 : Validation du modèle
• Traitement et réponse aux demandes de la revue de validation interne
• Traitement et réponse aux demandes de l'examen IMI de la BCE
Phase 3 : Mise en œuvre du modèle
• Rédaction des spécifications et validation de la documentation technique
Risque de crédit modélisation de risque Gestion de projet IRB Réglementation bancaire
Banque Centrale Européenne (BCE)
Auditeur Quantitatif
décembre 2021 - avril 2022 (4 mois)
Réalisations : Validation hors site – Modèle PD IRB ING
• Participation à l'inspection BCE sur le modèle PD consommation
• Analyse critique de la documentation, structure du modèle, résultats de validation
• Rédaction d'un rapport à destination du superviseur
Groupe Société Générale
Analyste/Auditeur Quantitatif (Groupe, MRM)
juillet 2019 - décembre 2021 (2 ans et 5 mois)
Réalisations : Validation du modèle LGD SME
• Audit de la MPRP (Maximum Period of Recovery Process)
• Quantification du risque : audit des MoC (Margin of Conservatism) et de l'ajustement NDOD
• Contribution à la rédaction du rapport de validation sur le modèle LGD
(Franfinance, Modélisation) Réalisations : Suivi des performances et calibrage des modèles Probabilité de Défaut (Retail)
• Backtesting des modèles de PD
• Calibrage des modèles de PD
• Simulations RWA
(Groupe, Inspection) Réalisations : Audit de la nouvelle définition du défaut (NDOD) et de ses incidences
• Audit du périmètre hors Retail
• Audit du quantitative template de l'EBA
• Audit de la méthodologie pour le calcul des paramètres de risque (PD, LGD, EL, ELBE, RW) dans le