À propos de Farouk
Je suis Farouk Toukourou, analyste quantitatif spécialisé en risque de crédit, avec plus de 9 ans d’expérience dans l’évaluation, la modélisation et la validation des principaux paramètres de risque de crédit : PD, LGD, LGDD, CCF, etc. J’interviens à la fois dans un cadre réglementaire bâlois et normatif, avec une forte exposition aux enjeux de conformité, de robustesse et de performance des modèles. J’ai également conduit des exercices de stress testing, internes comme réglementaires, afin d’évaluer la résilience des portefeuilles face à des scénarios adverses. Par ailleurs, j’ai développé une expérience sur les risques émergents, notamment l’intégration des risques de transition et des risques physiques dans l’analyse et le pilotage du risque de crédit.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- GROUPE BPCEConsultant Manager Analyste quantitatifBANQUE & ASSURANCESmars 2023 - avril 2026 (3 ans et 1 mois)Paris, France• • Revue du backtesting des modèles réglementaires PD, LGD, EAD, LGDD et ELBE, conformément à la norme de backtesting du groupe• • Contribution au suivi des obligations BCE relatives à la mission IMI 0178295 concernant les modèles LGD et EAD, incluant notamment la justification du passage d'une période de défaut de 180 jours à 90 jours, ainsi que l'application d'un floor à 0 dans le calcul de la LRA du CCF• • Contribution au suivi des recommandations de la mission ICAAP Quibel, visant à justifier l'utilisation des modèles IFRS9 dans le cadre des stress tests• • Revue approfondie de la refonte de la méthodologie de notation ap pliquée aux sociétés holding non opérationnelles, incluant l'examen des critères d'évaluation spécifiques• • Mise en place d'un Handbook de Validation décrivant les différentes dimensions du Model Risk Assessment (MRA) à évaluer lors d'une revue, en fonction du type de revue, du tiering du modèle, de la matérialité, et d'autres critères pertinents.
- Crédit Agricole SAConsultant Senior Analyste quantitatifBANQUE & ASSURANCESnovembre 2021 - février 2023 (1 an et 3 mois)92120 Montrouge, France• • Réaliser la modélisation de la LGD Forward-Looking pour les encours classés en stage 3, en tenant compte de l'ancienneté dans le défaut, avec une synergie intégrée avec le modèle ELBE• • Réalisation du backtesting des modèles de PD Corporates (comprenant les GE et PME)• • Refonte des modèles de PD IFRS 9 Corporates sur les portefeuilles GE, PME et PIM par l'introduction de variables macroéconomiques accélérées• • Contribution au stress test EBA par la mise en place d'un outil VBA de remplissage automatique des templates, ainsi que le développement d'un outil VBA dédié au benchmark des résultats du stress test
- AXA FRANCEChargé d'Etude ActuarielleBANQUE & ASSURANCESseptembre 2020 - octobre 2021 (1 an et 1 mois)92000 Nanterre, France• • Valorisation du portefeuille Emprunteur et International dans le cadre des travaux du Groupe Axa sur l'European Embedded Value• • Intégration dans le portefeuille des affaires nouvelles• • Calcul du capital économique en modèle interne sous Solvabilité 2
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- License 3 MathématiquesUniversité Paris-Est Marne La Val lée (UPEM)2014License 3 Mathématiques