À propos de Eric
Ingénieur en mathématiques appliquées & optimisation numérique | 25+ ans d'expérience en finance quantitative
Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'université Paris Dauphine-PSL, je transforme les défis mathématiques complexes en solutions numériques performantes. De l'équation mathématique au code de production optimisé, je matérialise vos modèles quantitatifs les plus ambitieux.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 15 km)
Expériences
- Amundi Technology &Asset ManagementQUANT RISQUES CLIMATIQUESBANQUE & ASSURANCESjanvier 2024 - janvier 2025 (1 an)Prototypage Python pour la VaR climatique, développement d'algorithmes d'optimisation et encadrement d'étudiants sur les processus de Hawkes. Modélisation des coûts de liquidité et conception de pricers CPPI.
- SFILQUANT RISQUES DE CRÉDITS & RISQUES CLIMATIQUESjanvier 2023 - janvier 2024 (1 an)Développement de modèles de Stress Tests avec prise en compte des dynamiques des taux de défaut, et des risques physiques (feux de forêts, inondations).
- Natixis assurances et MRMIT & R&Djanvier 2015 - janvier 2022 (7 ans)Validation et refonte des modèles dits centraux et de risque de contrepartie en Python et C#, via des calculs distribués. Création de notebooks Jupyter pour le pricing d'instruments financiers.
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Formations
- Executive Master en Ingénierie FinancièreÉcole Polytechnique2019Modélisation, Simulation et Analyse de Données
- Executive Master en Finance QuantitativeParis Dauphine Université-ENSAE2015