Description

Titulaire d'un master en statistiques appliquées à la gestion des risques, obtenu à l'ENSAI, je suis actuellement Manager en Risque de Crédit. J'interviens principalement sur des sujets afférents à la mise en place ou à la revue des modèles de crédit dans le cadre des réglementations Bâloises et IFRS9. En tant que Manager, je supervise et accompagne également les autres collaborateurs dans la bonne réalisation de leurs missions grâce à de solides compétences en gestion d'équipe et de projet que j'ai développé durant mon parcours professionnel.

J'ai enfin eu l'occasion de travailler pour de grands cabinets tels que Deloitte, où j'ai beaucoup appris sur les enjeux de la gestion du risque.

Après plusieurs années d'expériences dans le risque de crédit, je suis maintenant à la recherche de nouveaux challenges en matière de gestion de projet, modélisation et validation des modèles de crédit.

Fan inconditionnel de l'univers et des planètes, j'espère avoir l'occasion de voir les humains aller un jour sur Mars et pourquoi pas au delà.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Manager Risque de Crédit
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 5 mois)
Massy, France
1/ Modélisation de la LGD IRB et réponses aux obligations BCE et internes.
2/ Participation à la BCE IMI en 2024 de revue des modèles IRB
3/ Remédiation du modèle de provisionnement IFRS9
SAS
bnpparibas
Manager Risque de Crédit
CONSEIL & AUDIT
octobre 2019 - décembre 2022 (3 ans et 3 mois)
Paris, France
Revue et mise à jour des modèles IRBA (PD & LGD) Large Corporate dans le cadre du programme Reboot de BNP.
Revue des modèles existants et mise en évidence des points d'amélioration.
Collecte et préparation des données pour la modélisation.
Modélisation statistique et calibration des modèles PD et LGD Large
Corporate.
Implémentation de méthodologies statistiques pour l'estimations des Marges de conservatisme réglementaires.
Analyses de sensibilité des paramètres et des RWA.
Réponses aux recommandations de la validation interne et BCE.
SAS Python (Programming Language) VBA Excel
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Manager risque de Crédit
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2019 - juillet 2019 (7 mois)
Massy, France
1/ Ajustement des modèles réglementaires IRBA suivant la nouvelle définition du défaut et les recommandations des équipes de validation.

2/ Définition d'une procédure de backtesting IFRS9 et accompagnement des entités dans son implémentation.
SAS VBA Excel