Description

- Expertise implémentation et tests des modèles de notation bâlois (PD, LGD, EAD)

- Réglementation bâloise

- Business Analyst / AMOA

- SAS, python

- Anglais courant

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

BPCE SA – DSI CORP
Business Analyste Modèles de notation
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 6 mois)
Paris 13 Gobelins, France
Contexte :
La DSI Corp du groupe BPCE a démarré l'implémentation et le déploiement des nouveaux modèles PD et LGD pour les particuliers et des modèles PD pour les professionnels. Ces modèles servent à noter les clients de tous les établissements du groupe (Caisses d'épargne, Banques populaires, Bred, Casden, BPCE Lease)

Réalisations :
- Spécification de la récolte des données brutes et du calcul des nouveaux facteurs de risque
- Spécification des grilles de notation des différents modèles
- Mise en place d'un processus de recette et de validation de l'implémentation des modèles avec l'équipe modélisation
- Recette unitaire de nouveaux modèles PD et LGD
- Rapprochement des notes issues du moteur de notation DSI avec les notes issues des simulations de l'équipe modélisation et analyse des écarts
- Tests de bout en bout avec un échantillon de banques et de caisses (réception des flux aller, notation, renvoie des flux retours et tests de la bonne intégration des flux retours dans les SI des établissements
- Collaboration avec l'équipe « calcul réglementaire » pour estimer l'impact sur le RWA des nouveaux modèles

Environnement technique :
SAS/Base, SAS/macro , SAS/STAT, Python, SQL ORACLE
Programmation SAS Python (Programming Language) Business Analyst / AMOA Réglementation bâloise Modèles de notation (PD, LGD, EAD)
BNP – RISK Global Framework / RISK Models & Regulatory
Consultant Model Performance
janvier 2022 - octobre 2022 (9 mois)
Contexte :
Le programme REBOOT vise à la rationalisation et à l'homogénéisation du portefeuille de modèles de risque de crédit en approche avancée. L'un des piliers de ce projet concerne l'homogénéisation et l'industrialisation des processus d'évaluation de la performance de ces modèles. Au sein de ce pilier l'objectif sera d'évaluer et d'intégrer les informations relatives aux overrides dans le processus de backtesting.

Réalisations :
- Extraction des rating à partir des systèmes de notation (CRF pour les corporates et CPA pour les institutions financières)
- Evaluation des overrides PD et LGD sur les périmètres : Corporate, Banque, Assurance et Hedge funds
- Enrichissement des bases de backtestings avec les données d’overrides
- Réconciliation des workflows de notation avec les notes finales retenues dans les bases de backtestings et analyse des cas de non-réconciliation
- Monitoring des overrides PD/LGD relatifs aux modèles non retail
- Production des livrables permettant de répondre aux obligations BCE sur les overrides

Environnement technique :
SAS/Base, SAS/macro , SAS/STAT
HSBC – Direction des Risques
Consultant Analyste quantitatif Risque
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2020 - mai 2021 (8 mois)
Paris, France
Contexte :
Pour répondre aux éxigences réglementaires, HSBC Retail France a entamé des échanges avec l'audit interne et la BCE en vue de valider les nouveaux modèles des paramètres bâlois (PD, LGD, EAD/CCF)
Réalisations :
- Participation à l'implémentation des modèles LGD Cure and LGD non cure
- Production et validation auprès de l'audit interne des templates BCE pour les modèles LGD et LGDD
- Participation à la quantification de la LGD Long Run et de la LGD Downturn
- Backtesting des modèles de la PD Retail
- Coordination de la mise en œuvre de la préparation de données avec une équipe technique basée en Inde.

Environnement technique :
R, SAS/Base, SAS/macro , SAS/STAT