Description

Expert C++ Finance de Marché — 15+ ans d’expérience

Je conçois et développe des applications frontend critiques pour la finance de marché dans des environnements multithreadés à forte contrainte de performance et de fiabilité.

Au fil de mes missions en salle des marchés, j’ai développé une expertise reconnue sur :

les applications temps réel pour traders,

les systèmes à faible latence,

l’optimisation C++,

la gestion de concurrence et du multithreading,

les architectures robustes et performantes.

Je suis particulièrement à l’aise dans les contextes techniques complexes nécessitant autonomie, rigueur et forte capacité d’analyse.

Disponible pour des missions à forte valeur ajoutée en finance, trading électronique ou systèmes critiques.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Engie- BP Gas Supply and Trading-GEMS
IT QUANT C#
ENERGIE
mars 2023 - mars 2026 (3 ans)
Paris, France
GSTAR est une librairie de pricing (plusieurs addins Excel communiquant via PIPE) utilisée par les traders du Desk Gaz pour réaliser des calculs (greeks, valo) via Excel en utilisant la librairie dot net Excel-DNA. Le moteur de calcul est écrit en C#. L'application GSTAR utilise Meteor et Orchestrade via des api web pour récupérer les données telles que les deals, la Market Data et les données de référentiels.

Equipe : 3 personnes.
Réalisations:
•Analyse des besoins et rédaction de spécifications techniques.
•Maintenance évolutive et corrective de l’application GSTAR.
•Support auprès des traders du desk.
•Développement d’un addin Excel Prétrade pour faciliter le prototypage des deals.
•Développement d’un addin Excel optimisation des routes de transports de Gaz en utilisant le simplex.
•Développement d’un addin Excel Parser Eikon qui permet de récupérer les quotes des brokers sur Excel en temps réel.
•Développement Full stack d’un référentiel Biomethane en C#, Angular, et sql server
.NET C# C++17 Finance DNA Angular
Natixis
Développeur C++ Senior
février 2021 - février 2023 (2 ans)
AMERISC Analyse des Mesures de Risques de Contreparties, 4 grandes étapes pour la génération des indicateurs de risque : 1. Acquisition et formatage de données depuis le front office, 2. Processus de diffussion: calcul de valeurs sur plusieurs plots sur un horizon de 50 ans à partir de la valeur spot pour chaque axe de risque, 3. Processus de pricing : valorisation des deals sur un ensemble de plots pour un ensemble de scenarios ; calculs distribués via une grille de calcul sous Datasynapse, 4. Processus d’agrégation : les pricings sont agrégés par groupe de contreparties
Equipe : 20 personnes
Réalisations :
•Parsing et Formatage des fichiers d’entrée à Amerisc.
•Développement et maintenance du module Diffurisc en C++ et intégration de la librairie de pricing.
•Développement et maintenance du moteur de calcul en C++
•Dépoilement des grid libs de pricing sous Datasynapse
•Développement d’un module de notification en java et utilisant Kafka.
•Packaging sous maven gestion de releases sous XLRelease, XLDeploy.
•Gestion des jobs en batch sous CTRLM.
•Realisation des tests de pricing.
Environnement : Linux, C++ 14, Vim, Git, Kafka, Jira, Git, SQL Sybase, HBase, Phoenix, Redis, CTRLM, Datasynapse, Maven
AMERISC-NATIXIS
Développeur C++ Senior
BANQUE & ASSURANCES
février 2021 - février 2023 (2 ans)
Paris, France
AMERISC Analyse des Mesures de Risques de Contreparties, 4 grandes étapes pour la génération des indicateurs de risque : 1. Acquisition et formatage de données depuis le front office, 2. Processus de diffussion: calcul de valeurs sur plusieurs plots sur un horizon de 50 ans à partir de la valeur spot pour chaque axe de risque, 3. Processus de pricing : valorisation des deals sur un ensemble de plots pour un ensemble de scenarios ; calculs distribués via une grille de calcul sous Datasynapse, 4. Processus d’agrégation : les pricings sont agrégés par groupe de contreparties
Equipe : 20 personnes
Réalisations :
•Parsing et Formatage des fichiers d’entrée à Amerisc.
•Développement et maintenance du module Diffurisc en C++ et intégration de la librairie de pricing.
•Développement et maintenance du moteur de calcul en C++
•Dépoilement des grid libs de pricing sous Datasynapse
•Développement d’un module de notification en java et utilisant Kafka.
•Packaging sous maven gestion de releases sous XLRelease, XLDeploy.
•Gestion des jobs en batch sous CTRLM.
•Realisation des tests de pricing.
Environnement : Linux, C++ 14, Vim, Git, Kafka, Jira, Git, SQL Sybase, HBase, Phoenix, Redis, CTRLM, Datasynapse, Maven
C++14 Linux Multithreading Ctrl-M Maven