Baptiste Varlot

Au sein de l'équipe Ressources Rares de Global Market (GM), gestion et optimisation de la liquidité. En étroite collaboration avec l'ensemble des activités de la salle de marché de Natixis en Europe, en Asie et aux États-Unis, j'ai travaillé sur des questions liées à la liquidité au sein de l'équipe GM. Mes responsabilités comprenaient :

- La production quotidienne de rapports consolidés à l'intention de la direction, avec la complexité de la collecte de données à partir de diverses bases de données, notamment le back-office, la comptabilité et le front-office.

- Le suivi et le contrôle de la consommation de liquidité de l'ensemble des activités commerciales. Réalisations :

- Mise en place d'un processus plus efficace, rapide et régulier de gestion de la liquidité pour les contreparties internes et externes.

- Automatisation des processus de production à l'aide de Python.

- Documentation exhaustive de l'ensemble des travaux accomplis. Compétences clés : Travail d'équipe, indicateurs de liquidité (LCR/ NSFR), Python, Reporting, Conformité Réglementaire, Gestion de Projet, Communication, Produits Financiers. Outils Techniques : Python, SQL, HTML, CSS, Excel.

Au sein de la direction financière, je suis intervenu dans la conception dess modèles ALM visant à anticiper et gérer les risques liés à la liquidité et aux taux, dans le but d'optimiser la gestion de ces risques au sein de la banque. En étroite collaboration avec l'équipe de modélisation ALM de la Société Générale (DFIN/MOD) et les équipes métiers du Crédit du Nord, je suis intervenu sur l'intégralité de la conception des modèles :

- Collectes des données

- Traitement/Analyse des données

- Conception des modèles sur Python o Définition de la méthodologie o Calibrage des paramètres o Réalisation des back-tests/stress-tests o Synthèse des résultats pour créer une note explicative détaillée sur la modélisation. o Présentation devant les comités modèles de la Société Générale en vue de la validation

- Implémentation dans l'outil interne

- Couverture des impacts liés aux modèles (swap de taux) Compétences métiers : modélisation ALM, statistiques, tests statistiques, back-test, stress-test, gestion actif-passif, risques de taux, risques de liquidité, GAP statique/dynamique, indicateur de risques (VAN/MNI/LCR/NSFR), produits financiers, optimisation du bilan, travail d'équipe Outils techniques :

- Modélisation + Traitement des données : Python, R

- Collectes des données : SQL, SAS