Ali Zerdabi

Risque de marché MSCI Risk Metrics (var, cvar, stress test, liquidity Metrics), solvency 2, reporting réglementaires

Mettre en oeuvre l automatisation de processus de génération des flux destinés au calcul de SCR dans le cadre de projet Solvency 2

Projet IRMA : Gestion des risques de marché L'objectif de projet IRMA est de suivre le Risque de Marché d'un ensemble de Portefeuilles NAM via l'exécution d'Analyses (VaR, TE…). Pour cela, INDEPENDENT doit modéliser au format RiskMetrics tous les Portefeuilles pointés par les Analyses paramétrées par le Métier. L'Industrialisation du calcul du Risque de Marché (IRMA) permettra de mutualiser les besoins de la DCCIR et de la Gestion en termes d'indicateurs de Risque de Marché, de gérer de façon optimale les coûts et la qualité des indicateurs et d'optimiser le processus de production, la modélisation des instruments, la qualité et l'exhaustivité des indicateurs requis.

• Etude des perfs et audit des bases des donnés IRMA

• Refonte architecturale de l'application existante et amélioration significative des perfs avec la modélisation en trois couches et parallélisassions de traitement et utilisation de SSIS (un gain de 5 heures réalisé)

• Réécriture en SSIS de JOB d'import des données de la base APIData (base source de projet NAM)

• Refonte de Workflow de calcul de risque en chaine Control-M et gestion des alertes

• Amélioration des perfs des procédures stockées (Base profiling)

• Projet BackTesting qui consiste à Appliquer les prix de j1 sur la composition des portefeuilles de j-2 et recalcule de la valo

• Modélisation Risk Metrics des fichiers d'analyses et des portefeuilles en passant par des scripts SQL Environnement technique: C# (4.0 EDM, Linq…), Visual Studio 2012, SVN, Sql Server 2008 R2, SSIS, WCF, Ctrl-M, SSIS