Abderrazak Derdouri

PROJET « SUMMIT TCI »

SUMMIT TCI est un logiciel financier développé en C++/C#, autour du progiciel SUMMIT FT, qui gère l’activité Back-Office (Cycle de vie du Trade, Paiements et confirmations, Déclaration réglementaire, Reporting) sur des produits dérivés (Swap, Swaption, FX-FWD, FX-SWAP, FX-OPTION, MUST CDS) :

- Refonte des templates des documents réglementaires pour le passage au format CSV Harmonized en remplacement du format FPML

- Création d’un nouveau STP dédié au traitement des documents GTRH

- Mettre en place l'intégration des événements FO dans SUMMIT pour la génération des documents réglementaires associés à chaque évènement (Compression, Novation, FTERM, PTERM, Exercise…)

- Intégration des COMPOUND Options (Création d’un nouvel écran FT, modification de la Gateway)

- Maching Learning : Automatisation de la validation de Trades (Classification, LightBGM, TensorFlow 2)

PROJET « SUMMIT SECURITIES »

SUMMIT SECURITIES est un logiciel financier développé en C++/C#, autour du progiciel SUMMIT FT, de gestion d’activité back-office sur titres (BONDS, REPOS, DEAL PAYMENT, PRET/EMPRUNT et STOCKS) :

- Intégration et tests des développements fournis par l’éditeur SUMMIT FT

- Développement d’un MQA/LDR pour l’intégration de nouveaux messages SWIFT

- Développement de nouveaux événements spécifiques autour de l’ACCTDRIVER

- Développement d’une composante d’intégration de deals électroniques (Création de deals de Netting STOCKS et DEAL PAYMENT) à partir de données tierces

- Développement d’un Web Service de consultation en C# (WCF)

- Participation à la migration d’une base de données Sybase vers une base de données Oracle

- Concevoir, planifier et mettre en œuvre des correctifs et amélioration du code existant (meta, std, FT_Back, FT_Front, STP)

- Recette et tests de non régression

- Concevoir, planifier et mettre en œuvre des correctifs et amélioration du code existant (meta, std, FT_Back, FT_Front, STP)

- Recette et tests de non régression

Environnement technique : SUMMIT FT (V5.7/V6.0/V6.3), C++, C#, Python, SQL, Oracle, Sybase, Scripting Linux, GIT, Jenkins, Python, TensorFlow 2, ControlM.

PROJET « INFINITY-FO » pour CA-CIB (CREDIT AGRICOLE)

INFINITY-FO est un logiciel financier développé en C++ sous Linux, de valorisation et de calcul d’indicateurs de risques sur des produits dérivés vanilles et exotiques de taux (Caps/Floors, Swaps, Swaptions, FX Options, Options Cancellebe…). Il est destiné aux équipes de trading et management des risques :

- Développement et intégration de la composante Credit Value Adjustment (CVA)

- Développement des simulations Monte Carlo pour Swaptions en utlisant le multithreading C++11 (thread pools)

- Intégration du framework multi-courbes dans le modèle SABR pour le pricing des Swaptions

- Développement et intégration du framework multi-courbes pour des produits exotiques de taux en utilisant la librairie de recherche

- Intégration itérative de la librairie analytique de calcul de la recherche (X12)

- Etude et développement de nouvelles fonctionnalités en collaboration avec la recherche, le trading et le risk management

- Développement et analyse des indicateurs de risque

- Concevoir, planifier et mettre en ouvre des correctifs et amélioration du code existant

- Tests de non régression.

Position : Consultant senior C++ Front office

Environnement technique : Librairie analytique, Python, C++11, SQL, Sybase, Linux

PROJET « CREDIT RISK & METHODOLOGY » pour HSBC

Dans le cadre d’une activité salle de marché, développement sur une application de gestion de risque de contrepartie sur produits de taux et produits dérivés (Swaps, Prêt/Emprunt, Caps/Floors, FRA, Options OTC, FX-Options) :

- Analyse et estimation des charges

- Implémentation de nouvelles méthodologies de calcul de l’équivalent crédit

- Implémentation d’un algorithme de Netting des options OTC

- Intégration de la VaR historique

- Développement, qualification et intégration

- Support utilisateurs (niveau 2/3)

Position : Développeur senior C++ Risk

Environnement technique : C++, SQL, PL/SQL, Windows